Страница 42 из 43

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 14:35
Kitten
Рейтер:
- Источник ОПЕК подтверждает, что Россия отклонила предложение о дополнительных сокращениях нефти

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 15:06
Kitten
Члены ОПЕК сейчас обсуждают состоится ли вообще заседание, есть ли смысл его проводить или нет, ибо без РФ ОПЕК не хочет сокращать добычу нефти

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 15:31
Kitten
Вводная на конференцию в скайпе по нонфармам.

Общая ситуация.

Паника на рынках по причине эпидемии коронавируса продолжается.
Более вероятно, что пик паники будет достигнут на предстоящей неделе, когда в США начнется реальное тестирование заболевших на коронавирус и статистика начнет отображать истинное состояние дел.
Снятие карантина с провинции Китая Хубэй с 10 марта может положить конец панике на рынках.
Тем не менее, евродоллар пробил ключевой уровень 1,1239 для разворота тренда на восходящий с целями 1,1900+-:
https://forum.omegaglobal.ru/download/file.php?id=16116
Нонфармы 1 EURUSDDaily.png

По ТА разворот подтвержден, но по ФА ситуация остается сложной.
Конечно, сворачивание кэрри на евродолларе на фоне снижения ставок ФРС до нуля и запуском программы QE может отправить евродоллар не только в 1,19ю фигуру, но и выше.
Но если предположить, что паника начнет снижаться после 10 марта, то евродоллар не сможет продолжить рост при условии возвращения аппетита к риску без собственного позитива.
Нет сомнений в том, что экономика Еврозоны получит значительный удар от эпидемии коронавируса, а значит при прекращении паники для продолжения роста евродоллара необходим позитив в виде прогресса в заключении торговых соглашений с США и/или Британией на фоне запуска фискальных стимулов Германии.
В воскресенье вечером коалиционные партии Германии обсудят необходимость запуска фискальных стимулов, еврокомиссар по торговле Хоган обещает прогресс в переговорах с США по торговому соглашению с США до конца марта, его визит в Вашингтон назначен на 16 марта.
Можно предположить, что до заседания ЕЦБ 12 марта рост евродоллара будет ограничен уровнем 1,1500+- при любой степени паники, ибо для ЕЦБ уровень 1,1500 является очень важным для поддержания экспорта ключевых стран Еврозоны, Франции в частности, рынки просто не рискнут испытывать терпение ЕЦБ ростом выше 1,15ХХ, не говоря о том, что 1,1500 является сильным опционным барьером:
https://forum.omegaglobal.ru/download/file.php?id=16117
Нонфармы 2 EURUSDDaily.png

ЕЦБ поставит своей задачей развернуть евро вниз в ходе заседания 12 марта.
После завершения нисходящей коррекции с целью тестирования поддержки евродоллар сможет продолжить рост в 1,19ю фигуру и выше при появлении собственного позитива, в противном случае возможно продолжение падения евродоллара в 1,06ю фигуру, невзирая на слом нисходящего тренда по ТА.


Отчет по рынку труда США.

Значимость нонфармов США подвергается большому сомнению, т.к. отчет по рынку труда за февраль это уже прошлое, тогда как инвесторов интересует будущее экономики США.
Члены ФРС заявили, что февральские нонфармы не окажут влияние на принятие решений ФРС, что тоже снижает значимость отчета.
Понятно одно: провальные нонфармы ускорят падение доходностей ГКО США и, как следствие, доллар продолжит падать, ибо замедление рынка труда ещё до фактического негативного влияния эпидемии коронавируса будет означать рост риска наступления рецессии, что увеличит ожидания на снижение ставок ФРС до нуля с запуском программы QE.

Косвенные данные вышли достаточно сильными:
- Недельные заявки по безработице остались на полувековых лоях.
- Компоненты занятости в отчетах ISM:
Промышленности 46,9 против 46,6 ранее;
Услуг 55,6 против 53,1 ранее.
- Отчет ADP сообщил о количестве новых рабочих мест в частном секторе на уровне 183К.


Варианты по ТА евродоллара в зависимости от данных:
- Сильные нонфармы.
Количество новых рабочих мест должно быть выше 200К на фоне падения уровня безработицы U3 до 3,5% или ниже с ростом зарплат на 3,2%гг или выше.
В этом случае логично ожидать падение евродоллара с ретестом поддержки:
https://forum.omegaglobal.ru/download/file.php?id=16118
Нонфармы 3 EURUSDDaily.png

Второй целью может стать 1,1000+- при восстановлении аппетита к риску на рынках, эту же цель можем достигнуть в ходе заседания ЕЦБ.


- Средние, смешанные, околопрогнозные нонфармы, включая аномальную реакцию.
Это нонфармы в районе 150К-180К с неизменными сопровождающими данными.
Это флэт в ожидании иных драйверов, в обратной зависимости от аппетита к риску.
Рисовать не буду, ибо евродоллар в космосе, на мелких ТФ нет ничего для определения рамок флэта.


- Провальные нонфармы.
Наверное, для негативной реакции рынка хватит количества рабочих мест ниже 130К, но для лучшего эффекта нужен рост новых рабочих мест ниже 75К на фоне роста уровня безработицы U3 до 3,7% или выше с ростом зарплат на 2,9%гг или ниже.
В этом случае целью евродоллара станет 1,1500+-50 пипс.
https://forum.omegaglobal.ru/download/file.php?id=16119
Нонфармы 4 EURUSDDaily.png

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 15:32
Omega Global
Добавляемся в скайп конференцию
https://join.skype.com/ps9yDdbpOMJE

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 17:37
Kitten
Вывод по нонфармам

Основные компоненты февральского отчета по рынку труда США:
- Количество новых рабочих мест 273K против 175K+- прогноза, ревизия за 2 предыдущих месяца +85К: декабрь до 184К против 147К ранее, январь до 273К против 225К ранее;
- Уровень безработицы U3 3,5% против 3,6% ранее;
- Уровень безработицы U6 7,0% против 6,9% ранее;
- Уровень участия в рабочей силе 63,4% против 63,4% ранее;
- Рост зарплат 0,3%мм 3,0%гг против 0,2%мм 3,1%гг ранее;
- Средняя продолжительность рабочей недели 34,4 против 34,3 ранее.

Уверенный сильный отчет по рынку труда практически без недостатков.
Особый плюс - падение уровня безработицы при сохранении участия в рабочей силе на максимумах.
Небольшое снижение роста зарплат объясняется ростом продолжительности рабочей недели.
Главным плюсом, несомненно, стало количество новых рабочих мест:
NFP.jpg

Никто из банков и экспертов не ожидал провальных нонфармов, но количество рабочих мест превзошло все ожидания.
Сильный рост рынка труда означает, что экономика США будет замедляться по причине эпидемии коронавируса с сильных уровней, что делает рецессию маловероятной.

Согласно вводной на нонфармы при таких данных был бы логичен ретест поддержки:
https://forum.omegaglobal.ru/download/file.php?id=16123
Нонфармы 3 EURUSDDaily.png

Но пока паника растет, доходности ГКО США продолжают падать - евродоллар будет пытаться расти.
Есть риски достижения 1,1500+- до разворота вниз в случае усиления паники в начале следующей недели.
Коррект евродоллара с возвратом к поддержке будет, но не факт, что начнется он с текущих уровней, поскольку рынки проигнорировали февральские нонфармы.

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 17:53
Kitten
Слухи о том, что ОПЕК+вне ОПЕК на грани развала
--------------
Мы пока в скайпе

Рейтер:
- ОПЕК+вне ОПЕК не смогли договориться о продлении существующих соглашений до конца года

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 18:04
Kitten
Рыночные ожидания по ставкам ФРС ниже, чем до нонфармов:
https://forum.omegaglobal.ru/download/file.php?id=16125
Fed Rate 7.jpg

Хотя нонфармы вышли сильными.
Почему?
Паника растет, доходность ГКО падает.
Глава экономического совета Белого дома Кадлоу заявил, что 80% американцев, заразившись коронавирусом, легко перенесет его (а 20%?), они ожидают замедление экономики США и рост заболевших коронавирусом

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 18:08
Kitten
Переговоры ОПЕК+вне ОПЕК закончились без достижения соглашения

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 18:34
Kitten
Новак:
- Долгосрочное сокращение добычи нефти не окажет влияния на рынки;
- Россия поддерживает текущие сокращения добычи нефти ещё на 1 квартал.
------------------
Нет сделки

Re: Неделя открытых дверей 2-6 марта

Добавлено: 06 мар 2020, 18:54
Kitten
ОПЕК, официоз:
- Члены ОПЕК+вне ОПЕК продолжат консультации по стабилизации рынка нефти.
-----------------
Никаких дополнительных сокращений добычи нефти