Бесплатный режим работы форума с 15.06.2022

[Kitten]

Что сегодня важного?
Сегодня правительству Франции Макрона придется столкнуться с голосованием по вотуму недоверия из-за пенсионной реформы, широко ожидается, что правительство Макрона выживет, но есть нет - как минимум Макрон уволит премьера Франции, а как максимум парламент будет распущен с проведением досрочных выборов.
Си Цзиньпин прибудет в РФ, что должно дать позитив акциям РФ, но вряд ли он будет продолжительным при текущей ситуации в мире.
Глава ЕЦБ Лагард дважды выступит перед Европарламентом, в 17.00мск и в 19.00мск, но стоит ли тратить на неё своё внимание - вопрос.
Самое интересное сегодня - динамика фондового рынка на сессии США

[Kitten]

Почему, если золото реагирует таким зубодробительным ростом именно на qe, то нефть реагирует на то же самое qe таким же зубодробительным падением?

Доброго дня, Марк!
Когда в прошлый раз Вы спрашивали - корреляция была полностью на аппетит к риску, сейчас она смешанная.
Золото - это сбережение капитала, в паре с долларом - от обесценивания доллара, т.е. оно растет при QE ФРС, при понимании роста инфляции и мягкой политике ФРС.
Что такое нефть при кризисе? Рост стоимости танкеров, рецессия, падение спроса, негде хранить, в карманах и подвалах банков не помещается.
Тут все правильно.
Плюс Голдман Сакс понизил прогнозы на цены на нефть на этот год

[Kitten]

ЦБ Китая:
- Установил курс юаня против доллара на сегодня на 6,8694 против 6.9052 вчера;
- Влил ликвидность:
30 млрд юаней через 7-дневное обратное репо.
-------------
Погашение на 41 млрд юаней.
Похоже, что ЦБ Китая считал, что продажа Credit Suisse на фоне снижения ставки по резервам поддержит аппетит к риску и не потребует ликвидности

[Kitten]

Крупные опционы с экспирацией сегодня:
- Евродоллар:
0.9700 - 823.1 млн;
1.0665 - 825.1 млн;
1.0875 - 1.01 млрд.
- Доллариена:
131.00 - 1.51 млрд.
- Фунтдоллар:
1.1900 - 303.2 млн.
---------------
Помним, что корреляция будет меняться на рынках в зависимости от того, что рынки думают о банковском кризисе и помощи от ЦБ.
При сохранении паники доллар развернется в рост при отсутствии аппетита ФРС к смягчению политики (будет покупка доллара для парковки в ГКО США, правда там другая проблема впереди - отсутствие повышения потолка госдолга США),

[Kitten]

Goldman Sachs о нефти:
- Пересматриваем свои прогнозы по ценам на нефть на понижение, т.к. опасения по поводу банковского сектора и возможности рецессии перевешивают рост спроса со стороны Китая.
- Теперь ожидаем, что нефть Brent достигнет 94 долларов за баррель в ближайшие 12 месяцев и 97 долларов за баррель во второй половине 2024 года по сравнению со 100 долларами за баррель прогноза ранее.
- Цены на нефть упали, несмотря на бум спроса в Китае из-за банковского стресса, опасений рецессии и оттока инвесторов.
- Исторически сложилось так, что после таких травмирующих событий позиционирование и цены восстанавливаются лишь постепенно, особенно долгосрочные цены.

[Kitten]

На открытии сессии Европы был очередной прилив аппетита к риску, сначала народ отыгрывает поглощение UBS Credit Suisse, но потом понимает, что сие ещё не конец.
Теперь растут шансы на банкротство UBS, но ему обанкротится не дадут, это чистая паника.
download/file.php?id=22901

UBS 5y CDS.jpg

[Kitten]

Бундесбанк заявил, что ожидает отрицательный рост ВВП Германии в 1 квартале, т.е. с учетом отрицательного 4 квартала будет рецессия.
Голдман Сакс снизил прогноз по росту ВВП Еврозоны, не видит рост ВВП в Британии в 1 квартале.
Глава ЕЦБ Италии заявил, что Еврозоне нужна единая система страхования депозитов (которой пока нет, ибо Германия против).
=========
FDIC заявил:
- Продлеваем окно заявок на покупку Silicone Valley Bank до марта.
- Был значительный интерес со стороны многих сторон.
- Возможным участникам торгов нужно больше времени, чтобы изучить все варианты;
- Предложения по Silicon Valley Private Bank должны быть поданы до 22 марта 2023 года, а предложения по Silicon Valley Bridge Bank должны быть поданы до пятницы, 24 марта 2023 года.
----------
Как я понимаю - народ не хочет покупать банк без гарантий прекращения цикла повышения ставок ФРС, ибо именно ставки ФРС определят цену того, что осталось от банка.

[Kitten]

Блумберг о Брексит:
- Партия DUP проголосует против правительства на первом парламентском голосовании на этой неделе по новой сделке Брексит, заявил лидер партии сэр Джеффри Дональдсон.
- Первое голосование палаты общин по соглашению по протоколу Северной Ирландии состоится в среду.
- Голосование будет проходить по подзаконным актам, которые приведут в действие один конкретный аспект структуры, механизм "тормоза Стормонта".
- Тормоз позволит меньшинству в Стормонте официально выразить обеспокоенность по поводу введения новых законов ЕС в Северной Ирландии - шаг, который может привести к тому, что правительство Британии наложит вето на их введение в регионе.
Предлагаемый нормативный акт о тормозе должен быть опубликован в понедельник перед голосованием в среду.
- DUP в настоящее время блокирует передачу полномочий в Стормонте в знак протеста против условий протокола Северной Ирландии после Брексит.
--------------
Партия DUP не согласна с тем, что "тормоз" не блокирует старые законы ЕС, а должен блокировать только новые.
Похоже, что сделки нет, но по уму это невозможно, уде и приезд Байдена в Британию согласован на радостях решения проблемы Брексит

[Kitten]

Насдак100.
Классика, пробой канала вниз, ретест снизу вверх, идем по медвежьему сценарию, уровни падения зависят от решения ФРС.
download/file.php?id=22902

NAS100M30 понедельник.png

[Kitten]

Блумберг:
- G7 намерена отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть на этой неделе.
- Государства-члены ЕС были проинформированы на выходных исполнительной властью блока о том, что G7, отвечающая за установление и изменение ценового предела, мало заинтересована в изменении уровня цен на данном этапе, по словам людей, знакомых с этим вопросом. .
- Переговоры между Еврокомиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе, добавили два источника.
- Ранее G7 согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта, и законодательство ЕС предусматривает, что цель должна состоять в том, чтобы сохранить порог на уровне 5% ниже среднерыночных ставок.
- По словам дипломата ЕС, Польша и страны Балтии настаивают на снижении ценового предела как минимум до 49 долларов, чтобы оказать дополнительное давление на финансы России.
- Такие страны, как США, были менее склонны изменять уровни цен, утверждая, что ограничение работает, поскольку доходы России падают, а расходы растут, в то время как нефть продолжает поступать на мировые рынки.
- Однако измерить влияние самого ограничения сложно, отчасти потому, что оно было введено параллельно с эмбарго ЕС, которое отрезало Москву от одного из ее крупнейших рынков.
- Группа исследователей недавно сообщила , что Россия продает часть своей нефти выше предельной цены, и рекомендовала усилить правоприменение.